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杨彦宾

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学的是化学,干的是工程(现在是证券),懂的是哲学,好的是围棋(水平太低)。博客:http://hexun.com/yyb0122/ 微博:http://weibo.com/yyb0122 网名:宏神, QQ:344207731,QQ群:137461793

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股指期货持仓报告(2010/08/10)  

2010-08-10 21:41:05|  分类: 政治经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  1. 行情回顾

  

  今日主力合约IF1008小幅高开于2913点。今日走势基本上与我们昨日在《机构持仓分析》中提到的一样,现货市场的疲软使得期货市场中多头显得缺少底气。在开盘后,多空双方在2913点附近进行了一段时间的拉锯战之后,IF1008跳水至2859点附近,一举突破了五日均线。多头似乎想积聚力量,向上拉升股指,但是最后还是被打压下去。今日的最低点也出现在这个时候为2833点,收盘报2841点。

  今日沪深300受股指期货影响,高开于2920点。今日的现货市场缺少了昨天的气势,基本上跟着期货市场一路下跌。今日最高点为2925点,最低点为2839点,收盘报2841点。

  综合现货市场和期货市场来看,沪深300和IF1008的价格一直在纠缠之中。这样纠缠是现货市场和期货市场对整体经济的判断存在分歧的反应。

  

  今日期货市场交易量上升,而现货市场的交易量小幅上升。其中,期货市场的交易量为2993.11亿元,较前一交易日增加324.81亿元或12.17%;现货市场的交易量为842.84亿元,较前一日上涨8.52亿元或1.02%。期现交比为3.55,比前一日的比例有所下降。

  2市场持仓量统计

  

  主力合约IF1008的持仓量减少1820手。其他合约各有增减。这反映了部分投资者移仓到远月合约观察市场,相机而动。

  

  今日主力合约IF1008的持仓量与上一个交易日相比大幅下降。收盘时持仓量为19506手,比前一交易日减少1820手或8.53%。

  

  今日主力合约IF1008的持仓量减少1820手,为19506手。今日成交量为324580手,较前一交易日上升12.45%。再加上今日大幅下跌,我们认为下跌趋势可能会在明日反转。

  今日的下跌主要由于两个方面:一个方面是光大银行IPO冲击了市场,使得现货市场很难积聚足够的力量,带领期货市场向上冲锋;另一个方面是,昨日机构囤积了大量的空头头寸,如果股指继续上升,其损失一定非常惨重,这也使得他们有动力阻击期货市场和现货市场的上涨,这也是为什么今天成交量上升、持仓量下降和IF1008大跌的原因。明天,各方可能需要一个短暂的休整,下跌趋势反转或可见到。

机构持仓分析(2010/08/10)

  1主力合约成交量统计

  

 

  今日的大跌行情是因应了很多机构的净空头头寸。所以,今天的机构投资者参与积极性因此很高。很多机构投资者都获利平仓,当然也有部分机构投资者被迫平仓。

  2多空头持仓统计

  

  

 

  

  今日,国泰君安的空头减仓手笔可谓惊人——1901手。在多头方面,长城伟业减仓361手。作为昨天机构投资者中净多头的领军人物,长城伟业可谓是在今日一战惨败。同样,国泰君安如此大手笔的减仓除了有获利平仓的因素外,消化昨天的2000多手净空头头寸也是一种可能。目前来看,明日继续下跌的可能性不大,很可能会有一波调整。到时候,我们可以关注各大机构的持仓量变化,以及其背后的战略战术。

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